Купити роботу
УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ
ЗМІСТ
ВСТУП…….………………………………………………………………...
8
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ………….………………………
11
1.1
Сутність ліквідності, як складової фінансової стійкості банку ………………..……………………………………..
11
1.2
Стратегії управління та контроль за ліквідністю банку ……………………………………………………….
23
1.3
Організаційне та інформаційне забезпечення управління ліквідністю банку ………..…………………..
29
Висновки до розділу 1……………………………..……...
33
РОЗДІЛ 2
УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ В БАНКУ «НАДРА»
36
2.1
Загальна характеристика діяльності банку ……………
36
2.2
Аналіз ліквідності Банку «Надра» ……………..………………..
47
2.3
Механізм управління ліквідністю в Банку «Надра» …………...
53
Висновки до розділу 2 …….…………………...…………
62
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ В БАНКУ «НАДРА» …………..………………...
64
3.1
Формування системи контролю ліквідності банку ……
64
3.2
Метод нормативного розмаху в системі управління руху грошових коштів банківської установи ………….
69
3.3
Удосконалення методичного забезпечення антикризового управління ліквідністю банківської установи …………………………………………………...
74
Висновки до розділу 3 …….…………………………...…
82
РОЗДІЛ 4
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ……...………………………………………
84
4.1
Система управління охороною праці в Банку «Надра» ………………………………...………………….
84
4.2
Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації ..………………………………………………..
88
4.3
Безпека в надзвичайних ситуаціях в Банку «Надра» …………
93
Висновки та пропозиції до розділу 4 ……………………
95
ВИСНОВКИ ...………………………………………………………………
97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...…...
100
ДОДАТКИ…………………………………………………………………...
106
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ; ред. А. М. Герасимович. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2005. – 600 с. – ISBN 966-574-567-0.
- Банківські операції : підручник / за ред. А. М. Мороза. – К. : КНЕУ, 2000. – 383 с.
- Банківські операції [Текст] : підручник / [Н. Г. Слав`янська] ; під заг. ред. В. І. Міщенко. – К.: Знання, 2006. – 727 с. – ISBN 966-8148-27-4
- Банковское дело : учеб. / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 573 с.
- Барбашов, А. Управление финансовыми рисками в банке [Текст] / А. Барбашов // Банковский аудитор. – 2005. – № 11. – C. 8-13.
- Батракова, М. И. Теория экономического анализа деятельности коммерческого банка [Текст] : уч. пособ. / М. И. Батракова; М. : Логос, 2003. – 342 с. – ISBN 5-8576-4381-1.
- Власов, С. Н. Управление ликвидностью коммерческого банка [Текст] / С. Н. Власов, Ю. В. Рожков // Банковскоедело. – 2001. – № 9. – С. 12-14.
- Гавловська Н.І., Рудніченко Є.М., Белінська О.В. Антикризовий менеджмент банківських установ України / Гавловська Н.І. // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2010. – № 3. – с. 107-110.
- Галимов К.Т. Управление ликвидностью банка [Электронный ресурс]: Уфа: Экономический вестник УГНТУ, 2001.– с. 18-23
- ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Небезпечні шкідливі виробничі чинники. Класифікація.
- ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту.
- ГОСТ 12.2.032-78. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги.
- Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category? cat_id=66588. – Загол. з екрану.
- Дяченко, О. Г. Управління рухом грошових коштів комерційного банку на основі методу нормованого розмаху [Текст] / О. Г. Дяченко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2008. - № 5. – С. 38-42
- Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2007. – 522 с. – ISBN 978-966-680-313-2.
- Жітецький В. Ц., Джігирей В. С., Основи охорони праці. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.
- Івасів І.Б. Ліквідність банку в умовах маркетингоорієнтованого менеджменту // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 109-115. – ISBN 5-8576-4381-1.
- Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»: затверджена Постановою Правління НБУ 12.11.2003 № 492 // http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=210636 – Загол. з екрану.
- Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01&check=4/UMfPEGznhhXV0.ZiwoGPBtHI4H. s80msh8Ie6.
- Карчева, Г. Т. Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банків [Текст] / Г. Т. Карчева // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 7. – С.31-40.
- Кириченко О. Банківський менеджмент / О. Кириченко, Й. Гіленко, А. Ятченко. –К. : Основи, 1999. – 672 с. – ISBN 5-8576-4381-1.
- Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С., Сиротян С.В., Нємой О. Банківський менеджмент [Електронний ресурс]:навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 c. – ISBN 2-3408-5194-2.
- Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, КОО, 1996. – 120 с. – ISBN 3-3738-8134-2.
- Коровин, С. В. Совершенствование управление ликвидностью коммерческого банка с применением методов линейного программирования [Текст] / С. В. Коровин, М. Ю. Малкина // Вестник Нижегородского университетаим. Н. И. Лобачевского. – 2007. – № 5. – с.101-106.
- Крилова, В. Складові процесу управління ліквідністю банку [Текст] / В. Крилова, Р. Набок // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 6.
- Лаптырев Д.А. Система управления финансовыми ресурсами банка: Процессы - задачи - модели – методы. – «БДЦ-пресс», 2005 – 118 с.
- Ліквідність банківської системи України: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 12 / В.І. Міщенко, А.В. Сомик та ін. – К.; Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. – 180 с. – ISBN 2-4475-5698-3.
- Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання та нагляду [Електронний ресурс] / Дослідницькі матеріали. Офіційний сайт Національного банку України // Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/research.htm.
- Масленченков Ю. С., Тавасиев А. М. Банк партнер підприємства. – М.: Юніті, 2000. – 349 с. – ISBN 8-3218-2131-2.
- Методика оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника: затверджена рішенням Правління Банку «Надра» 24.07.2006 № 1475.
- Методичні рекомендації щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України [Електронний ресурс] : постанова, затверджена Правлінням НБУ від 06.09.2007 № 324 / Законы Украины. Информационно-правовой портал. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_6o/pg_gvwsor.htm
- Міщенко, В. Ліквідність банківської системи: економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу [Текст] : стаття 1 / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 6-9.
- Молчанов О. В. Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків / О. В. Молчанов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 10. – С. 48–51.
- Олійник, Д. Управління ліквідністю комерційного банку на основі оптимального використання залишків тимчасово вільних коштів на поточних рахунках клієнтів [Текст] / Д. Олійник // Банківська справа. – 2001. – № 2. – C. 31-35.
- Пернарівський О.В. Ризик та ліквідність комерційного банку // Вісник НБУ. – 2000. – №4. – С.31-34.
- Пернарівський, О. В. Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку [Текст] / О. В. Пернарівський // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 10. – C. 26-29.].
- Положення про кредитування юридичних осіб, затверджене Постановою Правління Банку «Надра» № П-12/20 від 11.03.2007 року.
- Положення про методику проведення оцінки фінансового стану клієнтів в Банку «Надра», затверджене Постановою Правління Банку «Надра» № П-68/14 від 26.11.2006 р.
- Положення про організацію операційної діяльності в Банку «Надра» затверджене Постановою Правління БАНК «НАДРА» № П-108/28 від 27.12.2007.
- Принципи ефективного управління ліквідністю в банківських установах [Електронний ресурс] / Базельський Комітет з Банківського Нагляду. – Лютий, 2000 // Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision /Risks/06.pdf.
- Про банки і банківську діяльність [електронний ресурс] : / Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15 – 26.03.2009. – Загол. з екрану.
- Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України [електронний ресурс]: Постанова Національного банку України № 114 від 20.03.98 р., реєстр. № 548 від 27.05.98 р.
- Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [електронний ресурс] : Інструкція, затверджена постановою Національного банку України від 28.08.2001 № 368 // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/ ?code=z0841-01 – 13.04.2009. – Загол. з екрану.
- Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України [електронний ресурс] : Положення, затверджене постановою Національного банку України № 259 від 30.04.2009 // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0410-09. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.
- Ребрик Ю. С. Аналіз ліквідності банку в умовах нестабільності фінансових ринків [Текст] / Ребрик Ю. С. // Економічнийаналіз. – 2010. – № 5. – С. 326-328.
- Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Питер С. Роуз. – пер. с англ. – М. : Дело, 1997. – 743 с.
- СанПІН3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.
- Серпенінова, Ю.С. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] / Ю.С. Серпенінова; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – 20 с.
- СНиП2.09.04-87. Адміністративні та побутові споруди (будівлі, приміщення).
- Управління банківськими ризиками [Текст] : навч. посіб. / [Примостка Л. О., Чуб П. М., Карчева Г. Т. та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2002. – 600 с. – ISBN 5-3654-7483-4.
- Управління банківськими ризиками [Текст]: навч. посібн. / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»; ред. Л. Примостка. – К.: КНЕУ, 2007. – 600 с. – ISBN 6-4201-8001-7.
- Факторы оптимальной ликвидности / А. В. Буздалин // Банковское дело. – 2005. – № 1. – C.2-8.
- Шальнов, П. Технология управления ликвидностью в российском коммерческом банке [Текст] / П. Шальнов // Финансовый бизнес. – 2006. – № 5. – C. 55-63.
- Щибиволок, З. І. Аналіз банківської діяльності [Текст]: навч. посібн. / З. І. Щибиволок; ред. С. І. Шкарабан. – К.: Знання, 2006. – 311 с. – ISBN 986-128-089-7.
- Юданов А.С. Секреты финансовой устойчивости международных монополий. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 215 с. – ISBN 5-8576-4381-1.
- Южда Я. В. Рейтинги депозитів банків [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/purpose/4627/
№: 4203
Тип: Магістерська робота
Кількість сторінок: 120
Предмет: Банківська справа
Розмір шрифту: 14
Мова: Українська мова
Інтервал: 1.5
Кафедра: Фінансів
Кількість виносок: 56
Унікальність роботи: 80%
Кількість джерел: 56
ВСТУП
Управлiння лiквiднiстю i платоспроможнiстю комерцiйних банкiв має величезне значення для пiдтримки стабiльностi i ефективностi платiжної системи країни, стiйкості всієї банківської системи. Проблеми підтримки ліквідності і платоспроможності комерційних банків є одними з першочергових в управлінні банківською діяльністю. Їх актуальність обумовлена: по-перше, важливістю завдання своєчасного і повного проведення комерційним банком всіх платежів; по-друге, наявністю в даний час надлишкових залишків грошових коштів на кореспондентських рахунках банків, у зв’язку з цим виникає питання про те, до якого рівня можливо і доцільне зниження даних залишків; по-третє, значним впливом ліквідності і платоспроможності банку на його імідж, оскільки для клієнтів і вкладників комерційного банку первинне значення в процесі ухвалення рішення про вкладення засобів в той або інший банк має упевненість в їх своєчасному поверненні.
Управління ліквідністю банків – це не тільки здатність банку своєчасно виконувати свої зобов’язання перед вкладниками, кредиторами та іншими клієнтами, а й задовольняти попит на кредити і мінімізувати банківські ризики. На сьогодні загальна якість активів української банківської системи залишається задовільною, але стійке зростання частки проблемних активів свідчить про її поступове погіршення.
Сама лiквiднiсть залежить вiд багатьох факторiв: це i полiтика банку стосовно вибору лiквiдностi активiв, надiйнiсть клiєнтiв банку, збалансованiсть мiж активами та пасивами, полiтична та економiчна стабiльнiсть країни тощо. Лiквiднiсть банку має важливе суспільно-економічне значення, оскільки її втрата може призвести до банкрутства суб’єктів господарської діяльності, банків-контрагентів і недовіри населення до банківської системи країни.
Тому однією з найважливіших проблем банківського менеджменту на сучасному етапі функціонування банківської системи залишається проблема підтримання стабільного стану ліквідності комерційних банків, шляхи вирішення якої багато в чому визначаються якістю організації процесів управління ліквідністю.
Метою дипломної роботи є поглиблене вивчення сучасних підходів до управління ліквідністю банку, а також розробка та вдосконалення науково-методичних підходів і рекомендацій щодо удосконалення управління ліквідністю в Банку «Надра».
Для реалізації поставленої мети в дипломній роботі були сформульовані наступні завдання:
– розкрити економічну сутність поняття «ліквідність банку» та його значення;
– дослідити стратегії управління та контролю за ліквідністю банку;
– охарактеризувати інформаційне та організаційне забезпечення управління ліквідністю банку;
– розглянути загальну економічну характеристику Банку «Надра»;
– здійснити аналіз ліквідності Банку «Надра»;
– дослідити механізм управління ліквідністю в Банку «Надра»;
– сформувати рекомендації щодо вдосконалення управління ліквідністю в Банку «Надра»;
– удосконалити методичне забезпечення антикризового управління ліквідністю банку.
Предметом дослідження є механізм та інструменти управління ліквідністю банку.
Об’єктом дослідження є система управління ліквідністю банку, на прикладі Банку «Надра».
Теоретичною основою проведеного дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, теорії банківської справи, теорії економіко-математичного моделювання і праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань розвитку банківської системи, проблем забезпечення ліквідності комерційних банків, використання економіко-математичних методів у банківській діяльності.
Методи, які були використані при написанні дипломної роботи: методи теоретичного узагальнення і порівняння (для розкриття сутності поняття «ліквідність банку», уточнення складу факторів, що впливають на неї); системний підхід (для характеристики складових управління ліквідністю банку); методи порівняльного, горизонтального, вертикального, коефіцієнтного аналіз; методи табличного та графічного зображення даних.
Інформаційною базою дослідження є закони України, нормативно-правові акти з питань регулювання банківської діяльності, зведені матеріали НБУ та окремих комерційних банків, наукові роботи й методичні розробки вітчизняних і зарубіжних авторів, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів і періодичних видань.